← CatálogoLaboratorio de Trading Cuantitativo: Investigación, Validación y Automatización de Estrategias
64 horas (24 teóricas · 40 prácticas) · virtual
Objetivo
Construir un laboratorio personal de trading cuantitativo, aplicando el ciclo de vida del desarrollo de software y herramientas de automatización con inteligencia artificial, mediante la obtención y curación de datos de futuros, la programación de estrategias y su validación con la metodología de Marcos López de Prado, para desarrollar algoritmos propios y decidir con criterios estadísticos si son viables antes de operarlos.
Inscripciones próximamente Paga con el mismo correo con el que crearás tu cuenta en el aula: así tu matrícula se activa sola.
Requisitos del participante
Bachillerato completo. Manejo básico de computador (instalar programas, gestionar archivos). Computador propio con Windows 10 o superior, 8 GB de RAM e internet de al menos 10 Mbps. Suscripción activa a Claude Pro (incluye Claude Code) durante el curso. Teléfono con WhatsApp Business y un número dedicado para las notificaciones del laboratorio. No se requiere experiencia previa en programación ni en trading.
Temario
01Ciclo de vida del desarrollo de software y framework de trabajo
8 h- El ciclo de vida del software aplicado a una estrategia: especificación, diseño, código, pruebas, despliegue y mantenimiento
- La infraestructura necesaria: computadora, VPS, la terminal (PowerShell), Visual Studio Code, Python, NinjaTrader 8 y la activación de tu prueba de fondeo
- Git y GitHub para el control de versiones; variables de entorno y manejo seguro de claves
- Claude Code y su memoria (CLAUDE.md); Obsidian como bóveda de investigación y la plantilla de tesis de una estrategia
- Las CLI (gh, vercel, supabase, openclaw y claude -p): manejar tus servicios desde la terminal
02Automatización con agentes de IA y OpenClaw
8 h- Arquitectura del laboratorio: datos, investigación, validación, ejecución y monitoreo
- Modelos de IA por API: OpenRouter, y Jev (TypeSafe AI) como concepto de modelo que decide sin conversar
- Instalar un agente OpenClaw y conectarlo a WhatsApp Business
- MCP (Model Context Protocol): conectar Claude Code a GitHub, Supabase y Vercel con permisos mínimos
- Tareas programadas (cron y Programador de tareas de Windows): alertas de ejecuciones, de drawdown y reportes diarios por WhatsApp
03El panel de negocio de trading
8 h- Más que un track record: el panel de tu negocio
- Crear el panel en Next.js con Claude Code y una base de datos en Supabase
- Conectar NinjaTrader y tu cuenta de fondeo: ejecuciones, ingresos, egresos y métricas
- Publicar el panel en Vercel: variables de entorno y crons en producción
04Mercados de futuros, datos y fundamentos
8 h- Contratos de futuros (ES, NQ, MES, MNQ): tick, valor del punto y costos reales
- Descarga y curación de datos con Python y pandas (1 minuto desde 2015 y tick del último año): limpieza, sesiones de mercado y contrato continuo
- Barras de información (tick, volumen, dólar y transacciones) y flujo de órdenes
- De discrecional a sistemático: anatomía de un edge y las 6 métricas que importan
05Motor de backtesting: de la idea al código
8 h- El proceso de 9 pasos y la especificación de una estrategia (paso 0)
- Programar la estrategia con Claude Code en NinjaScript: caso Bot 01, ruptura del rango de apertura
- El motor de backtesting: Strategy Analyzer de NinjaTrader, un motor propio en Python con pandas y un sistema de referencia (ruptura de N días)
- Comisiones, deslizamiento y configuración realista del backtest
06Aprendizaje automático financiero: la metodología de López de Prado
8 h- Diferenciación fraccional: estacionariedad conservando memoria
- Etiquetado con el método de la triple barrera y meta-etiquetado
- Ponderación por unicidad, métodos de ensamble e importancia de variables
07Validación: los 4 Mandamientos, walk-forward y Montecarlo
8 h- Los 4 Mandamientos del backtest fiable y las 4 formas en que un backtest miente
- Optimización (la meseta, no el pico), robustez de parámetros y choques, walk-forward y validación cruzada purgada
- Montecarlo, incubación, ratio de Sharpe deflactado y probabilidad de sobreajuste
- Caso Bot 02: una estrategia que se veía bien y no pasó la validación fuera de muestra
08Portafolio, ejecución y proyecto final
8 h- El poder de diversificar: correlación, tamaño de posición por volatilidad, riesgo de ruina y reglas de la cuenta de fondeo
- Ejecución en simulación con datos en vivo (Sim101) y monitoreo por WhatsApp
- Presentación y defensa del proyecto final